Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia(BEI) Tahun 2020-2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NPL, NIM, ROA, LDR terhadap harga saham (studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling. Berdasarkan kriteria yang diperoleh, jumlah sampel sebanyak 10 dari 43 perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder dan teknik pengambilan berupa teknik dokumentasi yang diakses melalui www.idx.com. Teknik analisis ini menggunakan teknik analisis linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji parsial variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham, nilai t hitung -0.171 ≤ t tabel 2.032 dan tingkat sig 0,866 ≥ 0,05. Variabel NPL mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham, nilai t hitung - 3,131 ≥ t tabel 2.032 dan tingkat sig 0,04 ≤ 0,05. Variabel NIM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham, nilai t hitung 0,901 ≤ t tabel 2.032 dan tingkat sig 0,374 ≥ 0,05. Variabel ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga saham, nilai t hitung -0,776 ≤ t tabel 2.032 dan tingkat sig 0,443 ≥ 0,05. Variabel LDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham, nilai t hitung sebesar 3,622 ≥ t tabel 2.032 dan tingkat 0,001 ≤ 0,05. Secara simultan CAR, NPL, CAR, NIM, ROA, LDR berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian menunjukkan nilai f hitung sebesar 4,707 ≥ f tabel 2,29 dan tingkat sig sebesar 0,002 ≤ 0,05. This study aims to examine the effect of Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPL), Net Interest Margin (NIM), Return on Assets (ROA), and Loan to Deposit Ratio (LDR) on stock prices (a case study of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2023 period). The population of this study consists of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2020 to 2023. The sampling technique used was purposive sampling. Based on the established criteria, a total of 10 companies were selected from 43 banking companies.The type of data used was quantitative data, sourced from secondary data, with data collection conducted through documentation techniques accessed via www.idx.co.id. The data analysis technique employed multiple linear regression analysis using SPSS software.The results of the study indicate that, partially, the CAR variable has a negative and insignificant effect on stock prices, with a t-value of -0.171≤ t-table 2.032 and a significance level of 0.866 ≥ 0.05. The NPL variable has a negative and significant effect on stock prices, with a t-value of -3.131 ≥ t-table 2.032 and a significance level of 0.004 ≤ 0.05. The NIM variable has a positive but insignificant effect on stock prices, with a t-value of 0.901 ≤ t-table 2.032 and a significance level of 0.374 ≥ 0.05. The ROA variable has a negative and insignificant effect on stock prices, with a t-value of -0.776 ≤ t-table 2.032 and a significance level of 0.443 ≥ 0.05. Meanwhile, the LDR variable has a positive and significant effect on stock prices, with a t-value of 3.622 ≥ t-table 2.032 and a significance level of 0.001 ≤ 0.05.Simultaneously, CAR, NPL, NIM, ROA, and LDR have a significant effect on stock prices. The results show that the F-value is 4.707 ≥ F-table 2.29 with a significance level of 0.002 ≤ 0.05.